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简述Credit Portfolio View模型的特点

高老师2年前 (2024-03-26)银行信贷管理学(00073)6

Credit Portfolio View模型的显著特点是考虑到宏观经济周期因素对违约概率的影响，给出了具体的损失分布；对所有的风险暴露都采取盯市方法，适用于单个债务人和一组债务人，能够刻画回收率的不确定性和因国家风险带来的损失

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