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金融理论与实务(00150) > 正文内容
某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.4元人民币，期权费为3万元人民币。
若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35元人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.4元人民币，期权费为3万元人民币。
若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35元人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
解：（1）合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35元人民币，而协定汇率是1美元=6.4元人民币，因此，该公司执行期权合约。
（2）该公司可得的人民币收入=1000×6.4-3=6397（万元）(P199)
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