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证券投资理论与实务(11240) > 正文内容
根据证券组合有效边界和投资者无差异曲线,试述如何确定最优证券组合。
根据证券组合有效边界和投资者无差异曲线,试述如何确定最优证券组合。
答:如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合:如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么他选择方差较小的组合。
(1)对于可行域内部及下边界上的任意可行组合,均可以在有效边界上找到一个有效组合。
(2)无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高,因而投资者需要再有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合:相对于其他有效组合该组合所在的无差异曲线位置越高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合。P214-215
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