证券组合P由证券A、B构成,假设证券A、B是完全正相关,则下列说法错误的是( )。
A.相关系数为1
B.证券组合P的期望收益率E(rP)与XA是线性相关
C.由证券A和证券B构成的组合线是连接这两点的直线
D.σP与E(rP)不是线性相关关系
正确答案是D
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