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国际财务管理(00208) > 正文内容
某国际企业选择A国和B国的证券进行投资，如果只投资A国证券，最优组合的预期收益率为12％，标准差为20％；如果只投资B国证券，最优组合的预期收益率为15％，标准差为25％；如果同时投资A、B两国的证券，最优组合的预期收益率为13％，标准差为10％，无风险利率为5％，计算三种情形下的夏普性能测试指标。
某国际企业选择A国和B国的证券进行投资，如果只投资A国证券，最优组合的预期收益率为12％，标准差为20％；如果只投资B国证券，最优组合的预期收益率为15％，标准差为25％；如果同时投资A、B两国的证券，最优组合的预期收益率为13％，标准差为10％，无风险利率为5％，计算三种情形下的夏普性能测试指标。
解：只投资于A国证券 SHP=(12%-5%)/20%=0.35 (3分）只投资于B国证券 SHP=(15%-5%)/25%=0.4 (3分)投资于A.B国证券 SHP =(13%-5%)/10%=0.8 (2分）
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