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国际财务管理(00208) > 正文内容
某国际企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别为1.5、1.2、0.8，它们在证券组合中所占的比重分别为40%、30%、30%，无风险利率为4%，市场组合的平均报酬率为10%，计算该证券组合的风险报酬率。
某国际企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别为1.5、1.2、0.8，它们在证券组合中所占的比重分别为40%、30%、30%，无风险利率为4%，市场组合的平均报酬率为10%，计算该证券组合的风险报酬率。
计算组合证券的β系数=40%*1.5+30%*1.2+30%*0.8=1.2
该证券组合的风险报酬率=1.2*（10%-4%）=7.2%
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