当前位置：首页 > 国际财务管理(00208) > 正文内容

假定英镑期权合约的金额为62500英镑，已知英镑的即期价格为1.6美元／英镑，试问协定价格为1.58美元／英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少？同样协定价格的看跌期权呢？

高老师2年前 (2024-03-28)国际财务管理(00208)12

假定英镑期权合约的金额为62500英镑，已知英镑的即期价格为1.6美元／英镑，试问协定价格为1.58美元／英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少？同样协定价格的看跌期权呢？

英镑看涨期权合约内在价值=（1.6-1.58）×62500=1250（英镑）英镑看涨期权合约内在价值=0

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明：本文由翰林刷题小程序授权发布，如需转载请注明出处。

本文链接：https://doc.20230611.cn/post/1148472.html

分享给朋友：

返回列表

上一篇：造纸厂向附近河流排放污水造成严重的环境污染，经济学通常把这一行为称为

下一篇：（）指为解决长途运输车辆的返程空驶，为中小批量的货品中长途运输而设立的货品集散地。