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国际财务管理(00208) > 正文内容
某国际企业选择A国和B国的证券进行投资，如果只投资A国证券，最优组合的预期收益率为12%，标准差为20%；如果只投资B国证券，最优组合的预期收益率为15%，标准差为25%；如果同时投资A、B两国的证券，最优组合的预期收益率为13%，标准差为10%，无风险利率为5%，计算三种情形下的夏普性能测试指标。
某国际企业选择A国和B国的证券进行投资，如果只投资A国证券，最优组合的预期收益率为12%，标准差为20%；如果只投资B国证券，最优组合的预期收益率为15%，标准差为25%；如果同时投资A、B两国的证券，最优组合的预期收益率为13%，标准差为10%，无风险利率为5%，计算三种情形下的夏普性能测试指标。
只投资于A国证券：SHP=（12%-5%）/20%=0.35
只投资于B国证券：SHP=（15%-5%）/25%=0.4
投资于A，B国证券：SHP=（13%-5%）/10%=0.8
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