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简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。

高老师2年前 (2024-07-14)计量经济学(00142)26

简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。

(1)参数估计量非有效。在异方差条件下,参数估计量是线性无偏的:但不是有效。
(2)变量的显著性检验失效。在异方差条件下参数估计量的方差无法正确估计,因此t检验失去意义。

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