对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难?

对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难?

首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计，其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。
①产生多重共线问题。对于时间序列X（下标t）的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。
②损失自由度问题。由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。
③对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。