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计量经济学(00142) > 正文内容
简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。
简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。
（1）参数估计量非有效。在自相关条件下，参数估计量是线性无偏的，但不是方差最小的。
（2）变量的显著性检验失效。在自相关条件下参数估计量的方差无法正确估计，因此t检验失去意义。
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