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简述间接最小二乘法的计算步骤。

高老师2年前 (2024-03-27)计量经济学(00142)26

简述间接最小二乘法的计算步骤。

间接最小二乘法包括以下三个步骤:
(1)第一步,将结构式模型化为简化式模型,也就把每一个内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数。
(2)第二步,对简化式模型的各方程用最小二乘法估计参数,从而得到简化式参数估计值。
(3)第三步,把简化式参数的估计值代入结构式参数与简化式参数的关系式,求得结构式参数的估计值。

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