用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。

用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。

首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计。其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难：
（1）产生多重共线性问题；
（2）损失自由度问题；
（3）对于有限分布滞后模型，最大滞后期较难确定；
（4）分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的。