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已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为13%,A股票的β值为0.5(1)请计算A股票的均衡期望收益率。(2)如果A股票的实际期望收益率为10%,请计算该股票的α。

高老师2年前 (2024-03-27)证券投资与管理(00075)21

已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为13%,A股票的β值为0.5(1)请计算A股票的均衡期望收益率。(2)如果A股票的实际期望收益率为10%,请计算该股票的α。

⑴E（ri）=rf+βim（E（rm）-rf）=5%+0.5（13%-5%）=9% ⑵α=10%-9%=1%

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